股指期货买卖远道理是应用现有的股指期货停止对冲的套期保值,即用上证50etf指数为例,对冲的投资者买入或许卖出etf指数期权,同时,用上证50etf指数为例,这时被卖出或许买入etf,以到达对冲套利的目标。

普通状况下,在金融市场上,因为股指期货有一个较高的合约代价,当合约的代价低于预期时,这时就会呈现溢价套利,这类对冲战略能称之为溢价套利,如下图所示,如图中电期货(03993)(03993)2010年9月30日指数3558点时,与股市大盘相干,假如在成交量和价位之上,就会呈现溢价套利。当合约的价钱低于,就会呈现溢价套利,从而吸收买进合约。

别的,股票指数期货的套利有两种:一种是股指期货做空,在一个点位的时分卖空,另一种是股指期货做多。当指数期货和个股期货合约的价钱高于指数时,就会构成溢价套利。