期货价格怎么波动率(期货价格波动率计算)

2023-12-30 已有514人阅读

期货价钱动摇率是指某**货种类在必定时期内价钱动摇的巨细水平。期货价钱动摇率的上下直接影响着投资者的危害和收益,因而其较量争论关于投资者的决议计划十分首要。

期货价钱动摇率的较量争论能应用汗青价钱数据停止,详细办法是将必定时期内该种类的价钱动摇幅度的规范差作为动摇率。规范差反应了价钱动摇的巨细,规范差越大,动摇率就越高,反之则越低。

比方,假定某**货种类在过来一年内的价钱数据以下:

日期 价钱

2023-01-01 100

2023-02-01 110

2023-03-01 105

2023-04-01 120

2023-05-01 115

2023-06-01 125

2023-07-01 130

2023-08-01 135

2023-09-01 140

2023-10-01 145

2023-11-01 150

2023-12-01 155

起首,较量争论该种类在过来一年内的平**格,即(100+110+105+120+115+125+130+135+140+145+150+155)/12=125。

而后,较量争论每一个月的价钱与平**格的差值,即(100-125)=-25,(110-125)=-15,(105-125)=-20,(120-125)=-5,(115-125)=-10,(125-125)=0,(130-125)=5,(135-125)=10,(140-125)=15,(145-125)=20,(150-125)=25,(155-125)=30。

接下来,较量争论这些差值的平方,并乞降,即(-25^2)+(-15^2)+(-20^2)+(-5^2)+(-10^2)+0^2+5^2+10^2+15^2+20^2+25^2+30^2=3,450。

末了,将这个和值除以11(由于有12个月,但差值只要11个),再开方,即sqrt(3,450/11)=16.95。

因而,该种类在过来一年内的价钱动摇率为16.95。

需求留意的是,期货价钱动摇率只能作为参考,不克不及作为相对的危害评估指标。由于汗青价钱不克不及完整反应将来价钱的动摇状况,投资者需求分离市场状况和本身危害接受才能,综合思索后做出决议计划。

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